VaR є статистичний показник, який використовується у фінансах для кількісної оцінки рівня фінансового ризику в межах фірми, портфеля або позиції протягом певного періоду часу. Він десятиліттями використовувався інвестиційними та комерційними банками для визначення обсягу та ймовірності потенційних втрат у їхніх інституційних портфелях.
Валютний ризик є ймовірність того, що компанія втратить гроші на міжнародній торгівлі через коливання валют. Також відомий як валютний ризик, валютний ризик і ризик обмінного курсу, він описує ймовірність того, що вартість інвестиції може зменшитися через зміни відносної вартості відповідних валют.
VaR — це статистичний метод оцінки. По-перше, нам потрібно обчислити історичний % прибутку для активу за заданий часовий горизонт (у цьому випадку ми використовували щотижневий % прибутку USDCAD із десятирічного набору даних), потім ми обчислюємо середнє значення цих доходів і, нарешті, стандартне відхилення цих повернень.
Одним із способів вимірювання валютного ризику є за допомогою так званого розрахунку вартості під ризиком (VaR). Цей розрахунок базується на трьох параметрах: валюта, що використовується. Тривалість часу, протягом якого буде зберігатися позиція щодо інвестиції.
Це так статистичний метод розрахунку розміру фінансового ризику, присутнього в портфелі акцій протягом заздалегідь визначеного часу. Це допомагає розрахувати загальний ризик окремих портфелів. Якщо 99% щоденна VAR активів становить 100 рупій, тоді буде 99 днів із 100, у яких щоденні втрати становлять менше 100 рупій.
EFR – це транзакція, за якою дві сторони укладають угоду, за якою одна сторона купує (продає) позабіржовий похідний інструмент і одночасно продає (купує) відповідний ф’ючерсний контракт, а інша сторона продає (купує) позабіржовий інструмент. -зустрічний похідний інструмент і одночасні покупки ( …