приклад: Системний ризик у фінансовій кризі 2008 року Фінансова криза почалася в 2007 році з кризи на ринку субстандартної іпотеки в США. Згодом бульбашка лопнула, і в США стався величезний крах житлового та іпотечного кредитування.
Рада з фінансової стабільності (FSB) визначає системний ризик як «ризик порушення потоку фінансових послуг, який (i) спричинений погіршенням усієї фінансової системи або її частин; та (ii) потенційно може мати серйозні негативні наслідки для реальної економіки».
Наприклад, якщо одна велика компанія, яка має зв’язки з підприємствами та окремими особами в усій економіці, оголосить про банкрутство, весь фінансовий ринок може зіткнутися з труднощами, що зробить банкрутство компанії системним ризиком.
П'ять основних типів систематичного ризику включають: ринковий ризик, ризик відсоткової ставки, ризик купівельної спроможності/інфляції та ризик валютного курсу. Ринковий ризик функціонує як ланцюжок доміно, оскільки зміна одного може призвести до падіння інших. Інвестори схильні стежити за рухами ринку.
Систематичний ризик також відомий як ринковий ризик або недиверсифікований ризик і може виникати через такі фактори, як інфляція, рецесії, війни, зміни процентних ставок, коливання курсів валют, стихійні лиха та інші макроекономічні події, які впливають на ринок в цілому.
Щорічне дослідження Barometer Systemic Risk Survey, проведене DTCC, визначило найбільш серйозні загрози для фінансових послуг у 2024 році як: геополітичні ризики, інфляція, політична невизначеність у США (зокрема, майбутні президентські вибори в США) та кібербезпека.